La version 5.9, incluse dans la mise à jour 2017a, comporte les améliorations suivantes :

  • Modélisation de la probabilité de défaut : réalisez des bootstraps de probabilités de défaut pour les obligations à l’aide du modèle Jarrow-Turnbull

Pour en savoir plus, reportez-vous aux Notes de mise à jour.

La version 5.8, incluse dans la Release 2016b, propose des corrections d'erreurs.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux Notes de mise à jour.

La version 5.7, incluse dans la mise à jour 2016a, comporte les améliorations suivantes :

  • Date et heure : support des objets datetime pour les fonctions de calendrier

Pour en savoir plus, reportez-vous aux Notes de mise à jour.

La version 5.6, incluse dans la mise à jour 2015b, comporte les améliorations suivantes :

  • Optimisation de portefeuille : Calcul des portefeuilles moyenne-variance avec une contrainte d'erreur de suivi
  • Tableau de bord de crédit : Définition des types de prédicteurs en numérique ou catégoriel et affichage d'un résumé des informations
  • Estimations des probabilités de transition : Renseignement des données à l'aide d'entrées de tableau
  • Convention d'intérêt simple : Calcul de courbes de taux zéro, de taux à terme et de remise à l'aide de l'intérêt simple

Pour en savoir plus, reportez-vous aux Notes de mise à jour.

La version 5.5, incluse dans la mise à jour 2015a, comporte les améliorations suivantes :

  • Améliorations des tableaux de bord de crédit pour la validation de modèle, les algorithmes de binning et la probabilité de calcul par défaut
  • Calibrage et simulation de tables de survie pour le secteur de l'assurance

Pour en savoir plus, reportez-vous aux Notes de mise à jour.