Risk Management Toolbox
Développer des modèles de risque et réaliser des simulations de risque
Risk Management Toolbox™ fournit des fonctions de modélisation et de simulation mathématiques de risque de crédit et risque de marché. Vous pouvez modéliser les probabilités de défaut, créer des scorecards de crédits, analyser les portefeuilles de crédits et backtester les modèles afin d'estimer les pertes financières attendues. La toolbox permet d'évaluer les risques de crédit client et entreprise (Consumer & Corporate Credit Risk) et les risques de marché. Elle comprend une application permettant d’effectuer des opérations automatiques et manuelles de binning sur les variables des scorecards de crédits. Elle propose également des outils de simulation pour analyser les risques de crédit de vos portefeuilles ainsi que des outils de backtest pour évaluer la Value-at-Risk (VaR) et l'expected shortfall (ES).
En savoir plus :
Stress tests
Effectuez des stress tests et des analyses de sensibilité sur les portefeuilles financiers.
Mesure des pertes de crédit attendues (Lifetime Expected Credit Loss)
Estimez les pertes de crédit attendues en conformité avec les réglementations en matière de risques, notamment CECL et IFRS 9.
Probabilité de défaut à échéance pour un stress test
Calcul des fonds propres réglementaires
Calculez les fonds propres réglementaires et la Value-at-Risk avec le modèle asymptotique à un seul facteur de risque (ASRF).
Fonds propres réglementaires par classe d'actifs
Modélisation de scorecards de crédit
Utilisez l'application Binning Explorer pour développer des scorecards de crédits en appliquant des algorithmes de binning automatique, ou en ajustant les bords ou en fusionnant/fractionnant les compartiments de façon interactive. Vous pouvez également adapter un modèle logistique, obtenir des points et un score, et calculer la probabilité de défaut.
Application Binning Explorer pour la modélisation de scorecards de crédit
Simulation du risque de crédit
Effectuez des simulations à l'aide de copules basées sur la probabilité de défaut ou la migration de notations de crédit (Credit Rating Migration) pour analyser les risques des portefeuilles.
Pertes de portefeuilles basées sur des simulations à l'aide de copules
Estimation des paramètres de risque
Estimez la probabilité de défaut à l'aide de diverses méthodes, notamment les modèles structurels, les modèles à forme réduite, la migration de notations de crédit historique et d'autres approches statistiques. En outre, vous pouvez utiliser Risk Management Toolbox pour calculer les indices de risque de concentration.
Courbe de Lorenz représentant la répartition de l'exposition au risque
Backtesting pour la Value-at-Risk (VaR)
Les modèles de backtesting pour la VaR de Risk Management Toolbox incluent le test tricolore, le test binomial, et les tests de Kupiec, de Christoffersen et de Haas.
Résultats de plusieurs modèles de backtesting de VaR
Backtesting pour la Conditional Value-at-Risk (CVaR)
Les modèles de backtesting de CVaR comprennent les tests conditionnels, inconditionnels et quantile.
VaR et CVaR historiques
Risque de crédit client
à l’aide de tall arrays, examinez les prédicteurs de scorecards de crédit avec des données trop volumineuses pour être stockées en mémoire
Reportez-vous aux notes de version pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et les fonctions correspondantes.
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite regroupe 12 produits essentiels vous permettant de développer des applications quantitatives pour la gestion des risques, la gestion des investissements, l'économétrie, le pricing et l'évaluation, l'assurance et le trading algorithmique.
