Trading algorithmique

Le trading algorithmique est une stratégie de trading de pointe qui s'appuie sur des algorithmes informatiques pour prendre des décisions en matière de trading sur les marchés financiers électroniques. Cette approche est largement utilisée par les institutions, aussi bien côté acheteur que vendeur, et sert de base au trading à haute fréquence, au trading FOREX ainsi qu'à l'analyse des risques associés et de l'exécution.

Composants clés du trading algorithmique

1. Développement de stratégies : utilisez des méthodes techniques basées sur les séries temporelles, le Machine Learning et les séries temporelles non linéaires pour créer des stratégies de trading robustes.
2. Backtesting : utilisez le calcul parallèle et le calcul sur GPU pour backtester efficacement les stratégies, en identifiant les paramètres optimaux pour le trading algorithmique.
3. Analyse des risques : calculez les indicateurs des profits et des pertes tout en procédant à des évaluations complètes des risques.
4. Analyse de l'exécution : effectuez une modélisation de l'impact sur le marché via une analyse des coûts de transaction pour optimiser l'exécution des transactions.
5. Déploiement en production : intégrez facilement les stratégies et les analyses de trading dans les environnements de trading de production.

Pour en savoir plus sur le trading algorithmique, reportez vous à MATLAB^® et Datafeed Toolbox™.