Risque de crédit

Le risque de crédit correspond à la perte pouvant survenir lorsqu’un emprunteur ne parvient pas à rembourser son créancier. Le risque de crédit est communément mesuré et présenté comme la probabilité ou la vraisemblance d'un défaut de paiement d'un emprunteur individuel. La plupart des créanciers font appel à des modèles sophistiqués pour analyser ce risque, classer les clients et décider des stratégies appropriées pour gérer ce risque.

Voici certaines techniques efficaces de gestion et d'analyse de ce risque :

• Comprendre le risque et la nature de chaque contrepartie
• Modéliser des scorecards de crédit
• Effectuer des simulations de Monte Carlo
• Simuler le risque de crédit en se basant sur la probabilité de défaut ou de la matrice de migration de notation de crédit.
• Atténuer le risque en utilisant des dérivés de crédit
• Analyser des scénarios pour évaluer l'exposition au risque découlant d'un crédit ou d'un prêt.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Statistics and Machine Learning Toolbox™, Financial Toolbox™ et Risk Management Toolbox™.