fitparp function

fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models

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19 juil. 2011

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This function implemented by function 'copula111cGarch111VaR' and other related functions that will estimate the value at risk of portfolio.
The marginal model are GARCH(1,1),GJR(1,1),AR(1)-GARCH(1,1)and AR(1)-GJR(1,1)
the parameters and standard deviation of models will used for estimation of parameters of copula function.

Citation pour cette source

Ali Najjar (2026). fitparp function (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32215-fitparp-function), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

Remerciements

Inspiré par : Dynamic Copula Toolbox 3.0

Catégories

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Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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