Ali Najjar
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A soumis
Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
Estimating VaR
presque 14 ans il y a | 1 téléchargement |
A soumis
Estimation value at risk by using Exponentially Weighted Moving Averagege
Estimating Value at Risk of portfolio by using Exponentially Weighted Moving Average
presque 14 ans il y a | 1 téléchargement |
A soumis
vcVaR Function
Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.
presque 14 ans il y a | 1 téléchargement |
A soumis
fitparp function
fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models
environ 15 ans il y a | 1 téléchargement |
A soumis
fitModelpp function
is modified of fitModel function in the Dynamic Copula 3.0
environ 15 ans il y a | 1 téléchargement |
A soumis
Estimation value at risk by using Conditional Copula-GARCH
This function estimate VaR of portfolio composed of two stocks return
environ 15 ans il y a | 1 téléchargement |
