vcVaR Function

Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.

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27 août 2012

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This function estimates the value at risk of portfolio composed of two stock prices and sketch related figures at two given confidence of levels.

Citation pour cette source

Ali Najjar (2026). vcVaR Function (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32313-vcvar-function), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Version Publié le Notes de version
1.1.0.0

This update contains example of vcVaR()Arguments, P1, P2.
Just move P1 and P2 into Workspace and for example Run following command:
[VaR violation RP]=vcVaR(P1,P2,1000,0.5,[.95;.99])
1.0.0.0