Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing
This example shows how to create a forecast for the performance of an asset, starting with relatively scarce option price data.
https://github.com/mathworks/estimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing
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Citation pour cette source
Ken Deeley (2026). Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing (https://github.com/mathworks/estimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing/releases/tag/v1.0.6), GitHub. Extrait(e) le .
Informations générales
- Version 1.0.6 (3,54 Mo)
-
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Compatibilité avec les versions de MATLAB
- Compatible avec les versions R2022b et ultérieures
Plateformes compatibles
- Windows
- macOS
- Linux
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