Mean-ValueAtRisk Optimization

Version 1.0.0.0 (1,06 Mo) par Riccardo Brignone
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
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Mise à jour 18 oct. 2016

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This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)

Citation pour cette source

Riccardo Brignone (2026). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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