Mean-ValueAtRisk Optimization
Version 1.0.0.0 (1,06 Mo) par
Riccardo Brignone
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio).
This library contains MVaRP object (MeanValueatRiskPortfolio). It allows to asses portfolio optimization for different definitions of ValueAtRisk (Historical, Normal, Generalized Pareto)
Citation pour cette source
Riccardo Brignone (2024). Mean-ValueAtRisk Optimization (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/59630-mean-valueatrisk-optimization), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec
R2016b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS LinuxCatégories
- Computational Finance > Financial Toolbox > Portfolio Optimization and Asset Allocation >
- Computational Finance > Risk Management Toolbox >
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