Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models
Scripts to create time-evolving efficient frontiers and to backtest results.
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A .zip file contains a series of scripts that were used in the MathWorks webinar "Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models." The scripts generate 3D efficient frontiers for a universe of 44 stocks with time as the third axis. Additional scripts perform various ex-ante and ex-post analyses. Results are generated with and without market adjustments in the data. A readme.txt. file in the .zip folder describes each script and how to use it.
Citation pour cette source
Bob Taylor (2026). Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/8591-using-matlab-to-develop-portfolio-optimization-models), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .
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Informations générales
- Version 1.0.0.1 (196 ko)
Compatibilité avec les versions de MATLAB
- Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
- Windows
- macOS
- Linux
| Version | Publié le | Notes de version | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.1 | Updated license |
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| 1.0.0.0 | Updating files.
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