运用MATLAB进行VaR值的计算和回测
内容介绍: 在金融领域进行风险管理时,VaR(value-at-risk)是衡量金融机构的市场风险的一个常用重要指标。其含义为在一定的置信区间(概率)下,某一金融资产或者投资组合在未来特定时期内的最大损失。国内外的大型金融机构已将其所持资产的VaR值作为定期公布的财务报表中的一项重要内容加以显示,并定期进行VaR值的计算和回测。本次线上活动就介绍如何运用MATLAB®来解决VaR值相关的运算。具体内容包括:
1. MATLAB的实时脚本开发环境(live script)
2. 用完整的示例展示如何在MATLAB中运用金融工具箱的一些函数进行VaR值(Value-at-risk)的计算和回测。
a) 三种常用的VaR值计算方法
i. 历史数据法
ii. 正态分布法
iii. 指数加权移动平均法
b) 应用MATLAB的可视化功能对VaR值进行分析解读
c) 常用的VaR值回测方法以及如何在MALAB中实现
3. 运用MATLAB处理VaR值运算与其它工具相比的优势
出版年份: 2021 年 3 月 22 日
Sélectionner un site web
Choisissez un site web pour accéder au contenu traduit dans votre langue (lorsqu'il est disponible) et voir les événements et les offres locales. D’après votre position, nous vous recommandons de sélectionner la région suivante : .
Vous pouvez également sélectionner un site web dans la liste suivante :
Comment optimiser les performances du site
Pour optimiser les performances du site, sélectionnez la région Chine (en chinois ou en anglais). Les sites de MathWorks pour les autres pays ne sont pas optimisés pour les visites provenant de votre région.
Amériques
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europe
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
Asie-Pacifique
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)